Ξεκίνησε 16 ετών γράφοντας ιστορίες και ανέκδοτα.

Αργότερα άρχισε να δίνει κείμενά του στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση καθώς και σε κωμικούς του καμπαρέ. Ο ?Αλαν Κονιξμπεργκ αποφάσισε να αλλάξει το όνομά του, ενώ παράλληλα άρχισε να στέλνει αστεία σε κουτσομπολίστικες στήλες των εφημεριδών της Νέας Υόρκης. Έτσι γεννιέται ο Γούντυ Άλεν. Τη δεκαετία του ?50 άρχισε να δουλεύει ως σεναριογράφος σε τηλεοπτικά σόου. Μόλις 25 χρονών τότε κατάφερνε να βγάζει μέχρι και 1700 δολάρια την εβδομάδα ως κειμενογράφος στο The Gary Moore show. Το 1960 έκανε το ντεμπούτο του στο Μπροντγουέι με την παράσταση "From A to Z" και ταυτόχρονα ξεκίνησε να εργάζεται ως stand up κωμικός. (για όποιον ενδιαφέρεται να διαβάσει τα αστεία που έγραφε από τότε για τα stand up show του σημειώνουμε πως θα τα βρει όλα στο βιβλίο «Woody Allen - Τα Γραπτά του» από τις εκδόσεις Bell). Την ίδια εποχή ο ανερχόμενος Γούντυ γνωρίζει και την Λουίζ Λάσερ την οποία και παντρεύτηκε 6 χρόνια μετά.

Το ντεμπούτο του ως ηθοποιός το εκανε στο "What's New Pussycat". Για την ταινία αυτή υπέγραψε και το σενάριο. Τους χαρακτήρες του σεναρίου του ενσάρκωναν μεταξύ άλλων η Ρόμι Σνάιντερ και ο Πήτερ Ο'Τουλ.  Εξαιτίας του γεγονότος ότι έμεινε τελείως ανικανοποίητος από το τελικό αποτέλεσμα υποσχέθηκε στον εαυτό του οτι εφεξής δεν θα ξαναέγραφε σεναριο αν δεν του ανέθεταν και την σκηνοθεσια. Το πρωτο σκηνοθετικό του ντεμπούτο ήρθε την αμέσως επόμενη χρονιά, το 1966, με την ταινία "What's Up Tiger Lilly?", όπου επρόκειτο για την αμερικανική διασκεύη μιας ολόκληρης Ιαπωνικής παραγωγής, μιας αστυνομικής περιπέτειας για την ακρίβεια, το Kagi No Kagi. Ουσιαστικά ο Γούντυ Άλεν αντικατέστησε όλους του διαλόγους με αγγλικούς και μεταγλώτισε εν συνεχεία ολόκληρο το φιλμ. «Άλλη μια εφιαλτική, ηλίθια εμπειρία, μια φοιτητική άσκηση», είπε τότε, κάτι το οποίο ώθησε τον παραγωγό τότε της ταινίας να τον μηνύσει. Μετά τις εξαιρετικές κριτικές όμως που απέσπασε η ταινία, η μήνυση αποσύρθηκε...

Την επόμενη χρονιά, το 1967, ο Άλλεν συμμετέχει μπροστά από τις κάμερες, με έναν μικρό ρόλο, στην ταινία "Casino Royale", κάτι που προφανώς το έκανε καθαρά για οικονομικούς και επικοινωνιακούς (;) λόγους. «Βρήκα όλη αυτή την υπερπαραγωγή βλακώδη», δήλωσε. «Όλα είχαν να κάνουν με επίδειξη ηλιθιότητας, ξόδεμα φιλμ και χρημάτων». Προφανώς ο Άλλεν είχε έκτοτε μια περίεργη αντίληψη της έννοιας «επικοινωνιακός».

Το 1971 γίνεται η «έκρηξη» του ταλέντου του μέσω του σελιλόιντ. Η ταινία "Bananas" αποτελεί ίσως μέχρι και σήμερα την καλύτερη κωμωδία του Άλεν. Γυρίστηκε την εποχή του πολέμου του Βιετνάμ, και πρόκειται για μια ταινία σάτιρα της επανάστασης,  της αμερικανικής τηλεόρασης και της επιρροής αυτής στα μυαλά του λαού των ΗΠΑ. Πέραν του ότι η συζυγός του Λουίζ Λάσερ πρωταγωνιστεί στις «Μπανάνες» το συγκεκριμένο φιλμ αποτέλεσε και το κινηματογραφικό ντεμπουτο του Συλβέστερ Σταλόνε, καθώς συμμετέχει σε μια σύντομη αλλά εκπληκτικά κωμική σκηνή που διαδραματίζεται μέσα σε συρμό υπόγειου σιδηρόδρομου.

Το 1977 έρχεται η "Annie Hall" (στα ελληνικά «Νευρικός Εραστής») να του χαρίσει 3 όσκαρ! Της σκηνοθεσίας, του πρωτότυπου σεναρίου και του Α΄ γυναικείου ρόλου για την Νταιάν Κήτον. Τη νύχτα της απονομής ο Άλεν απουσιάζει καθώς συμπέφτει με την νύχτα που... παίζει μουσική με την μπάντα του. Όταν τον ρώτησαν γιατί δεν πήγε στα Όσκαρ απάντησε «δεν μπορούσα να κρεμάσω τα παιδιά». Με την ταινία αυτή ο Άλεν, αφήνει πίσω τις κωμωδίες, αποδεικνύοντας έτσι οτι μπορεί να κάνει πιο ρεαλιστικές ταινίες. Ο τίτλος της ταινίας πήρε το ονομά του από το πραγματικό όνομα της Νταιάν Κήτον, που είνα Νταιάν Χολ. Κινηματογραφικό ντεμπούτο επίσης και εδώ για τους Σιγκούρνευ Γουίβερ και Τζεφ Γκόλνμπλαμ.

Συνολικά η φιλμογραφία μέχρι και το 2008 έχει ως εξής:

2008     Vicky Christina Barcelona
2007     Cassandra's Dream
2006     Scoop
2005     Μatch Point
2004     Melinda & Melinda
2003     Anything Else (Έρωτας και... Τίποτ' Άλλο)
2002     Παίζοντας στα Τυφλά
2001     Η Κατάρα του Πράσινου Σκορπιού
2000     Μικροαπατεώνες
1999     Συμφωνίες και Ασυμφωνίες
1998     Διασημότητες
1997     Διαλύοντας τον Χάρι
1996     Όλοι Λένε Σ' Αγαπώ
1995     Ακαταμάχητη Αφροδίτη
1994     Σφαίρες Πάνω απ' το Μπρόντγουεϊ
1993     Μυστηριώδεις Φόνοι στο Μανχάταν
1992     Παντρεμένα Ζευγάρια
1992     Σκιές και Ομίχλη
1991     Άλις
1990     Απιστίες και Αμαρτίες
1989     Ιστορίες της Νέας Υόρκης (απόσπ.  "Oedipus Wrecks")
1988     Μια Άλλη Γυναίκα
1987     Σεπτέμβρης
1987     Μέρες Ραδιοφώνου
1986     Η Χάνα και οι Αδελφές της
1985     Το Πορφυρό Ρόδο του Καϊρου
1984     Ο Ατσίδας του Μπρόντγουεϊ
1983     Ζέλιγκ
1982     Σεξοκωμωδία Θερινής Νύχτας
1980     Ζωντανές Αναμνήσεις
1979     Μανχάταν
1978     Εσωτερικές Σχέσεις
1977     Ο Νευρικός Εραστής
1975     Ο Ειρηνοποιός
1973     Ο Υπναράς
1972     Ωραίος και Σέξι
1972     Τα Πάντα Γύρω από το Σεξ
1971     Μπανάνες
1969     Ζητείται εγκέφαλος για ληστεία
1966     What's Up,  Tiger Lily?